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中海惠利分级债(代码000316)

债券型

0.9996

净值日期[2019-08-22]

0.00%

涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2013-11-21

最新规模18.99亿份

申购状态开放

赎回状态暂停

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中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

公告日期:2019-08-13


  一、召开会议基本情况
  为了更好地满足广大投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)和《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人中海基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“本基金托管人”)协商一致,决定以通讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型相关事项的议案》,将本基金转型成为“中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金”。会议具体安排如下:
  1、会议召开方式:通讯开会方式。
  2、会议投票表决起止时间:自2019年8月23日起至2019年9月16日17:00止(投票表决时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。
  3、会议通讯表决票的寄达地点:
  基金管理人:中海基金管理有限公司
  办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
  邮政编码:200120
  联系人:吴天一
  联系电话:(021)38429808;400-888-9788(免长途话费)
  请在信封表面注明:“中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
  二、会议审议事项
  本次持有人会议审议事项为《关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型相关事项的议案》(见附件一)。
  三、基金份额持有人大会的权益登记日
  本次大会的权益登记日为2019年8月22日,即在该日下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金基金份额持有人(包括惠利A份额与惠利B份额的基金份额持有人)享有本次会议的表决权。
  四、投票方式
  1、本次会议纸质表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录本基金管理人网站(www.zhfund.com)下载并打印表决票。
  2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
  (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;
  (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;
  (3)基金份额持有人可根据本公告第五节的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。代理人接受基金份额持有人授权代理投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“第五节第(三)条授权方式”中所规定的基金份额持有人以及代理人的身份证明文件或机构主体资格证明文件。
  (4)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。
  3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2019年8月23日起,至2019年9月16日17:00以前(投票表决时间以本基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、邮寄送达至以下地址:
  基金管理人:中海基金管理有限公司
  办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
  邮政编码:200120
  联系人:吴天一
  联系电话:(021)38429808;400-888-9788(免长途话费)
  五、授权
  为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:
  (一)委托人
  本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。
  基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。
  (二)代理人
  基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
  (三)授权方式
  授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站下载(www.zhfund.com)等方式获取授权委托书样本。
  1、个人基金份额持有人委托他人投票的,代理人应提供由委托人填妥并签署授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本),并提供基金份额持有人的个人身份证明文件复印件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证明文件复印件。如代理人为机构,还需提供该代理人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。
  2、机构基金份额持有人委托他人投票的,代理人应提供由委托人填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本)并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供该机构基金份额持有人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证明文件复印件;如代理人为机构,还需提供该代理人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。
  以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。
  3、授权效力确定规则
  (1)如果同一基金份额存在多次以有效方式授权的,以时间在最后的一次授权为准。同时多次以有效方式授权的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准,若授权表示不一致,视为无效授权。
  (2)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权代理人按照代理人的意志行使表决权,如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为无效授权。
  (3)如委托人既进行委托授权,自身又送达了有效表决票,则以自身有效表决票为准。
  六、会议召开的条件和决议生效条件
  本次会议召开的条件为:本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的惠利A份额及惠利B份额基金份额持有人所代表的基金份额分别占权益登记日各自基金总份额的50%以上(含50%);
  本会议表决的票数要求为:《关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型相关事项的议案》须经参加会议的惠利A份额及惠利B份额的基金份额持有人(或其代理人)各自所持分别代表惠利A份额及惠利B份额表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;
  本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。
  七、计票
  1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在本基金托管人(招商银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人经通知但拒绝到场监督,不影响计票和表决结果。
  2、本基金基金份额持有人所持有的每份基金份额(包括惠利A份额与惠利B份额)在各自份额类别内享有同等的投票权。
  3、表决票效力的认定如下:
  (1)表决票通过专人送交或邮寄送达本公告规定的基金管理人的,表决时间以收到时间为准。2019年9月16日17:00以后送达基金管理人的,为无效表决。
  (2)表决票的效力认定
  表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在截止时间之前送达本公告规定的基金管理人的,为有效表决票。有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
  如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或互相矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
  如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达本公告规定的基金管理人的,均为无效表决票。无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
  基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票,如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
  1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回。
  2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票。
  3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告规定的基金管理人收到的时间为准。
  八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
  若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的惠利A份额及惠利B份额基金份额持有人所持有的基金份额分别小于在权益登记日各自基金总份额的二分之一,本次基金份额持有人大会未能成功召开,则根据《基金法》的规定,基金管理人可在本次公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内就本次大会审议的议案二次召集基金份额持有人大会。
  二次召集的基金份额持有人大会,经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所对应的惠利A和惠利B基金份额不少于权益登记日各自的基金总份额的三分之一(含三分之一),方可召开。二次召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的二次召集基金份额持有人大会的通知。
  九、本次大会相关机构
  1、召集人(基金管理人):中海基金管理有限公司
  联系人:吴天一
  联系电话:(021)38429808
  客服电话:400-888-9788(免长途话费)
  电子邮件:wuty@zhfund.com
  网站:www.zhfund.com
  2、基金托管人:招商银行股份有限公司
  3、公证机关:上海市东方公证处
  联系人:林奇
  联系电话:(021)62154848
  4、律师事务所:上海市通力律师事务所
  十、重要提示
  1、关于本次议案的说明见附件四《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型方案说明书》。
  2、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。
  3、基金管理人将在发布本公告后2个工作日内连续公布相关提示性公告,就持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。
  4、上述基金份额持有人大会有关公告可通过中海基金管理有限公司网站(www.zhfund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-9788(免长途话费)咨询。
  5、本公告的有关内容由中海基金管理有限公司负责解释。
  附件一:《关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型相关事项的议案》
  附件二:《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》
  附件三:《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会授权委托书》
  附件四:《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型方案说明书》
  中海基金管理有限公司
  二○一九年八月十三日
  附件一:
  关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型相关事项的议案
  中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人:
  为了优化本基金的投资目标及投资策略,提高产品市场竞争力,做大做强本基金,我公司现根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定,本基金管理人经与本基金托管人协商一致,提议以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议本基金转型事宜,拟将本基金转型为中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金。中海惠利纯债分级债券型证券投资基金实施转型的具体方案详见附件四《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型方案说明书》。
  为实施中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型,提议本基金的基金份额持有人授权基金管理人办理本次中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型的有关具体事宜,包括但不限于根据《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型方案说明书》对《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》等法律文件进行必要的修改和补充。
  本次转型方案须经基金份额持有人大会通过方为有效。
  上述议案,请予审议。
  基金管理人:中海基金管理有限公司
  2019年8月13日
  附件二:
  中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票
  ■
  附件三:
  中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会
  授权委托书
  兹委托先生/女士/公司代表本人(或本机构)参加投票截止日为2019年月日的以通讯开会方式召开的中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。前述授权有效期自委托人签字或盖章之日起至本次基金份额持有人大会结束之日止。若本基金二次召集审议相同议案的持有人大会,则除本人(或本机构)重新作出授权外,本授权继续有效。前述授权有效期至二次召集基金份额持有人大会会议结束之日止。
  委托人姓名/名称(签字/盖章):
  委托人证件号码(身份证件/营业执照):
  代理人姓名/名称(签字/盖章):
  代理人证件号码(身份证件/营业执照):
  委托日期:年月日
  附注:
  1、以上授权是基金份额持有人就其持有的中海惠利纯债分级债券型证券投资基金全部份额(包括惠利A份额与惠利B份额)向受托人所做授权。
  2、本授权委托书中“证件号码”,指基金份额持有人认购、申购本基金时所使用的证件号码或该证件号码的更新。
  3、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制、在填写完整并签字盖章后均为有效。
  附件四:
  中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型方案说明书
  为了更好地满足广大投资者的需求,提高产品的市场竞争力,依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)和《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,本基金管理人(中海基金管理有限公司)经与基金托管人(招商银行股份有限公司)协商一致,决定召开基金份额持有人大会,审议《关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》。
  本次中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“中海惠利”)转型方案须经出席会议的惠利A份额与惠利B份额的基金份额持有人(或其代理人)各自所持惠利A份额与惠利B份额表决权的三分之二以上(含三分之二)通过,存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。
  基金份额持有人大会表决通过的决议需依法报中国证监会备案,自表决通过之日起生效。中国证监会对本次中海惠利转型方案所作的任何决定或意见,均不表明其对本次转型方案或基金的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
  一、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金转型方案概要
  (一)基金名称变更
  基金名称由“中海惠利纯债分级债券型证券投资基金”变更为“中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“中海瑞利”)”。
  (二)取消分级运作机制
  中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金将取消分级运作机制。在基金份额持有人大会审议通过后,惠利A份额、惠利B份额将根据转型方案的约定全部转换为中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金份额,因而也不再设置基金份额的分级、折算等机制。
  (三)转型前后的赎回安排
  1、赎回选择期
  自中海惠利分级债券型证券投资基金转型议案经基金份额持有人大会表决通过之后,本基金将安排不少于20个工作日的赎回选择期(具体以基金管理人公告为准)。在赎回选择期间,投资人仅可以申请赎回,不可以申请申购。
  (1)赎回选择期内的投资比例
  在赎回选择期内,本基金不再受“基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%”的投资比例限制。
  (2)赎回选择期内的份额配比
  在赎回选择期内,本基金不再受惠利A与惠利B不超过7:3的限制。
  (3)赎回选择期内的份额净值
  自赎回选择期首日起,惠利A不再获取约定收益,惠利B不再内含杠杆机制,两级份额各负盈亏。惠利A份额、惠利B份额各自的基金份额净值计算公式为:计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日该类基金份额总数。
  惠利A份额、惠利B份额的基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。T日的惠利A和惠利B的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。
  赎回选择期结束之日后的5个工作日内(具体以基金管理人公告为准),本基金管理人将对投资者未赎回的惠利A份额和惠利B份额的基金份额净值折算为1.0000元(其基金份额数按折算比例相应增加或减少),并对投资者未赎回的惠利A份额和惠利B份额统一结转为中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金份额。结转后的基金份额数,保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入,由此产生的计算误差归入基金资产。
  (4)赎回选择期内的赎回费率
  对于持续持有期不低于30日的投资者,赎回选择期内惠利A、惠利B份额的赎回均不收取赎回费。
  具体赎回选择期安排以基金管理人的公告为准。
  2、《中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的生效
  自原中海惠利分级债券型证券投资基金的基金份额结转为中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金份额的下一工作日起,《中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效,《中海惠利分级债券型证券投资基金基金合同》同时失效,中海惠利分级债券型证券投资基金正式变更为中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金,本基金基金合同当事人将按照《中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。
  基金管理人将在《中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效的当日公告《中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效及份额折算、转换情况。
  3、恢复申购、赎回等业务
  在《中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效日(含生效日当日)起进入首个开放期,期间可以办理申购、赎回业务,开放期时间不少于5个工作日,且不超过20个工作日,具体业务办理时间在申购/赎回开始公告中规定。
  二、转型后“中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金”概要
  (一)基金类别
  债券型证券投资基金
  (二)基金的运作方式
  “契约型、定期开放式。
  (1)基金的封闭期
  本基金的封闭期为自本基金每一开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。
  本基金自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)进入首个开放期。本基金的首个封闭期为首个开放期结束之后次日起(包括该日)6个月的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入第二个开放期,第二个封闭期为第二个开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
  (2)基金的开放期
  本基金自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或每个封闭期结束之后第一个工作日起(包含该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日,且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,除首个开放期外,基金管理人最迟应于开放期前2日进行公告。
  若由于不可抗力或本基金合同约定的其他情形导致原定开放期起始日不能办理基金的申购与赎回,则开放期起始日顺延至不可抗力或本基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。如在开放期内发生不可抗力或本基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或本基金合同约定的其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。在此情形下,开放期以管理人届时公告(如有)为准。”
  (三)存续期限
  不定期
  (四)基金的投资
  1、投资目标
  本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力争为基金份额持有人取得超越基金业绩比较基准的收益,实现基金资产的稳健增值。
  2、投资范围
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、公开发行的次级债券、可转债及分离交易可转债的纯债部分、可交换债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  本基金不直接投资股票等权益类资产。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
  如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。
  3、投资策略
  (1)封闭期投资策略
  封闭期内,本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。
  ①久期配置策略:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。
  利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资组合的久期配置。
  ②期限结构配置策略:基于数量化模型,自上而下的资产配置。
  在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。
  子弹组合,即使组合的现金流尽量集中分布;
  杠铃组合,即使组合的现金流尽量呈两极分布;
  梯形组合,即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
  ③债券类别配置策略/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。
  本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债等利率债券,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
  个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上的资产配置。
  个券选择应遵循如下原则:
  相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的品种。
  流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。
  ④可转换债券投资策略:可转换债券兼具债券和股票的相关特性,其投资风险和收益介于债券和股票之间。在进行可转换债券筛选时,本基金将首先对可转换债券自身的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、流动性等方面进行研究;然后对可转换债券的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估;最后将可转换债券自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起以确定投资的可转换债券品种。
  ⑤可交换债券投资策略
  可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相同,指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。
  ⑥资产支持证券投资策略
  本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
  (2)开放期投资策略:
  本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
  今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
  4、业绩比较基准
  中证全债指数收益率×100%。
  5、风险收益特征
  本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
  (五)基金的收益分配原则
  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,,经与基金托管人协商一致后基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  (六)基金的费用
  1、基金管理人的管理费
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:
  H=E×0.6%÷当年天数
  H为每日应计提的基金管理费
  E为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
  2、基金托管人的托管费
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
  H=E×0.15%÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
  3、申购费用
  本基金在申购时收取申购费用,投资者可以多次申购本基金,适用申购费率按每笔申购申请分别计算。
  本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下:
  (1)申购费率
  本基金基金份额申购费率见下表:(单位:元)
  ■
  注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。
  (2)特定申购费率
  通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率见下表:(单位:元)
  ■
  注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户。养老金客户等特定投资群体是指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全国社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围,并按规定向中国证监会备案。
  4、赎回费用
  本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减,具体费率如下表所示:
  ■
  赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,其中对于持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对于持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费75%计入基金财产。
  本基金转型前中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金份额持有人的基金份额持有期限将计入其持有本基金基金份额的持有期限。
  综上所述,基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照现时有效的法律法规的规定、根据基金份额持有人大会决议修订基金合同的内容。修订后的基金合同已经基金管理人和基金托管人盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或签章,并经中国证监会变更注册。
  三、基金管理人对基金转型相关情况的说明
  (一)中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基本情况
  中海惠利纯债分级债券型证券投资基金的设立申请经中国证监会《关于核准中海惠利纯债分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1083号)和《关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2013]995号)的核准募集,《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年11月21日正式生效。本基金的基金管理人为中海基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
  (二)基金转型的法律可行性
  本基金仍为债券型基金,但变更了基金名称、基金的运作方式、投资目标、投资范围、投资策略、基金投资组合限制、业绩比较基准、基金资产估值、基金的收益与分配等,属于基金合同的变更。根据《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)中“第十部分基金份额持有人大会”和“第二十四部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,对于转换基金的运作方式、变更基金投资目标、范围或策略等事项,应当召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议通过,基金份额持有人大会表决通过的决议需依法报中国证监会备案,自表决通过之日起生效。因此,本基金管理人认为,本基金实施转型具有法律依据和合同依据。
  (三)基金转型的运作可行性
  本基金转型后仍为债券型基金,有关的会计处理、清算、信息技术系统等方面与本基金管理人旗下其他混合型基金并无较大差异,转型后的基金在运作方面可行。
  (四)基金转型的合规说明
  1.本基金托管人招商银行股份有限公司对本次基金转型方案及相关文件出具了无异议的函。
  2.本基金管理人聘请的法律顾问上海市通力律师事务所为本次转型出具了法律意见书,认为本基金转型方案的内容符合《基金法》、《运作办法》等法律法规和规范性文件的规定以及《基金合同》的约定;转型后的基金符合《基金法》、《运作办法》等法律法规和规范性文件的规定;本基金的转型尚需基金份额持有人大会审议通过。
  3.本基金转型后的基金名称表明了基金的类别。本基金名称不存在损害国家利益、社会公共利益,欺诈、误导投资人,或者其他侵犯他人合法权益的内容。
  四、召开基金份额持有人大会的时间安排
  根据《基金法》及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会由基金管理人召集,并应于会议召开前30天,在中国证监会指定媒介公告。
  五、基金转型的主要风险及相关措施说明
  (一)持有人大会不能正常召开的风险
  为预防持有人权益登记日前,已落实参会的持有人持有份额较大幅度变动造成的持有人大会无法正常召开产生的风险,本基金管理人将扩大投资者联络范围,除了重点联络机构投资者以外,将持有份额较多的个人投资者也作为重点沟通对象,争取尽可能多的投资者参加持有人大会,并在持有人大会权益登记日以前持续保持与主要持有人的沟通,确保持有人大会的顺利召开。
  (二)转型方案被持有人大会否决的风险
  为防范转型方案被基金份额持有人大会否决的风险,基金管理人将提前向基金份额持有人征询意见。如有必要,基金管理人将根据持有人意见,对基金转型方案等进行适当的修订。基金管理人可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间,或更改其他会务安排,并予以公告。如果转型方案未获得持有人大会批准,基金管理人按照有关规定重新向持有人大会提交新的议案。
  (三)基金转型投资目标发生变化、取消份额分级机制的风险
  本基金转型成为中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金,与原基金的投资目标、投资范围和投资策略将发生改变且不再设置份额分级机制,提示投资者关注基金转型引起的风险收益特征的变化。
  (四)基金转型后遭遇大规模赎回的风险
  为应对转型前后遭遇大规模赎回,本基金在转型期间将保证投资组合的流动性,应对转型前后可能出现的较大赎回,降低净值波动率,维护基金份额持有人利益。
  (五)预防及控制在转型过程中的操作及市场风险
  为维护基金份额持有人利益,防范大额申赎或市场风险对基金净值造成大幅波动,基金管理人将根据申购赎回情况及对可能存在的市场投资风险进行有效评估,保持相对合理的仓位水平,科学有效地控制基金的市场风险。
  六、基金管理人联系方式
  基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议,欢迎及时反馈给本基金管理人。本基金管理人将根据投资者的反馈意见,进一步完善本方案。本方案若有任何修改,将在基金份额持有人大会正式召开前及时公告。
  基金管理人:中海基金管理有限公司
  客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)
  网址:www.zhfund.com
  中海基金管理有限公司
  二○一九年八月十三日